22.6 C
Livinë
14 Απριλίου, 2024
Image default
Νέα από τον τόπο μας

Τα σενάρια των stress tests για τον τραπεζικό τομέα στην Αλβανία

Τα σενάρια των stress tests για τον τραπεζικό τομέα στην Αλβανία

Σταθερός παρέμεινε ο τραπεζικός τομέας στα stress tests που διεξήγαγε η Τράπεζα της Αλβανίας με βάση αυτά του 2022. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτά τα stress tests, μεμονωμένες τράπεζες μπορεί να χρειαστούν προσθήκες κεφαλαίων κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο έλεγχος κεφαλαιακής επάρκειας δείχνει τον βαθμό ανθεκτικότητας των μεμονωμένων τραπεζών σε όρους κεφαλαίου και στοχεύει να αποδείξει την ικανότητά τους να αντέχουν υποτιθέμενους κραδασμούς στην οικονομική ανάπτυξη, το χαρτοφυλάκιο δανείων, τις επιδόσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και το επίπεδο των επιτοκίων.

Η άσκηση περιλαμβάνει τρία σενάρια, το βασικό σενάριο, το μέτριο σενάριο και το σοβαρό σενάριο και η περίοδος άσκησης εκτείνεται μέχρι το τέλος του 2024.

Τα αποτελέσματα της άσκησης αντίστασης σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια δείχνουν ότι στο βασικό σενάριο, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (RMK) του τραπεζικού τομέα σημειώνει την αξία περίπου 20%, αντίστοιχα, για την περίοδο 2023-2024. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν σταθερότητα και καλά επίπεδα κεφαλαιοποίησης για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πρόσθετων κανονιστικών απαιτήσεων, οι εξελίξεις σε επιμέρους τράπεζες αναδεικνύουν την ανάγκη για εισφορά κεφαλαίου.

Ο αριθμός των τραπεζών που χρειάζονται εισφορά κεφαλαίου σε αυτό το σενάριο ανέρχεται σε τρεις στο τέλος του 2024 και αυτές οι τράπεζες έχουν περίπου το 13% του ενεργητικού του κλάδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Στο δεύτερο, το μέτριο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα είναι θετική κατά την περίοδο άσκησης, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι χαμηλότερος από ό,τι στο βασικό σενάριο.

Στο μέτριο σενάριο, η κεφαλαιοποίηση για τον τραπεζικό τομέα καταλήγει στο επίπεδο του 19,3% στο τέλος του 2023 και 18,1% στο τέλος του 2024, συνεχίζοντας να διατηρεί καλά επίπεδα κεφαλαιοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διετίας. Ωστόσο, μεμονωμένες τράπεζες πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτών των τραπεζών αυξάνεται σε έξι στο τέλος του 2024 και το βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο ενεργητικό του τραπεζικού τομέα φτάνει περίπου το 50%. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 105 εκατ. ευρώ.

Στο σοβαρό σενάριο, αρχικά θεωρείται θετικός ρυθμός ανάπτυξης, ακολουθούμενος από οικονομική συρρίκνωση το δεύτερο έτος της περιόδου άσκησης. Οι υποθέσεις για την ασθενέστερη οικονομική απόδοση στο μέτριο και σοβαρό σενάριο προστίθενται επίσης στις παραδοχές για την υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του τοπικού νομίσματος, την αύξηση των επιτοκίων και τη μείωση του ρυθμού πιστώσεων μέχρι να σταματήσει.

Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζονται σε επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.

Στο χειρότερο σενάριο, ο τραπεζικός τομέας παραμένει κεφαλαιοποιημένος για το 2023 και το 2024, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,3% και 13,6%, αντίστοιχα.

Η κύρια συμβολή στην πτώση της κεφαλαιοποίησης για αυτό το σενάριο είναι κυρίως η απώλεια από δάνεια και η πτώση των λοιπών λειτουργικών εσόδων.

Ο αριθμός των τραπεζών που παρουσιάζουν ανάγκη αύξησης κεφαλαίου φτάνει τις οκτώ έως το τέλος του 2024 και το βάρος τους ως προς το ενεργητικό του κλάδου είναι 57%, ενώ η ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια εκτιμάται ότι είναι περίπου 391 εκατ. ευρώ.

Οι συστημικές τράπεζες στο σύνολό τους παρουσιάζουν σταθερό επίπεδο κεφαλαιοποίησης 14,6% στο τέλος του 2024 για το επιδεινωμένο σενάριο, ενώ ο όμιλος των άλλων τραπεζών εμφανίζεται υποκεφαλαιοποιημένος, με ποσοστό επάρκειας 11,6%.

πηγη

Σχετικές αναρτήσεις